目的

確率微分方程式・確率解析の本を読みます。 Malliavin 解析の前にまずは確率微分方程式の本から読むことにしました。(参加者確保のため)

skype 枠

基本的には当日お越しください。

skype 参加したい方は、要相談でお願いします。(3/7 の昼ぐらいまでに連絡をくれると助かります)

テキスト

テキストは

谷口 説男 「確率微分方程式」

を使用します。テキスト選定理由は、主催が読んだことなくて読んでみたかったからです。

なお確率微分方程式を読み終えたら次は

重川 一郎「確率解析」

を読む予定です。

参考書

• I.カラザス; S.E.シュレーブ 「ブラウン運動と確率積分」
• S. Watanabe,‎ N. Ikeda「Stochastic Differential Equations and Diffusion Processes」
• Nualart, David「The Malliavin calculus and related topics」
• 舟木 直久「確率微分方程式」

後半で使用予定のテキスト重川「確率解析」では [舟木] を参照しているので、[舟木] は今後必要になるかもしれません。

当日の日程

時間は多少前後いたします

今回は第 2 章「マルチンゲール」の頭から §2.3 まで。i.e.

2.1 確率過程
2.2 マルチンゲール
2.3 停止時刻

を目安に行います。可能であれば

2.4 2 次変動過程

にも入りたいと思います(無理でしょうけど

会場について

東京都新宿区信濃町３５　信濃町煉瓦館 4 階 NTTデータ数理システム セミナールーム

煉瓦館 4 階にエレベータで上がったら、ひたすら右に進んでください。右奥にセミナールームがあります．。

なお、google map に従うと慶應大学病院の敷地に案内されるという現象も観測されておりますので、以下のページも参考にしていただけると幸いです

http://www.msi.co.jp/msi/location.html

会場アクセス

JR総武線 「信濃町駅」 徒歩1分

都営大江戸線 「国立競技場駅」A1番出口 徒歩8分

東京メトロ丸の内線 「四谷三丁目駅」1番出口 徒歩8分

新宿駅西口-品川車庫（品97） 「信濃町駅前（慶應病院前）」 下車 すぐ

注意

この勉強会は主催が勝手に(?)開催しているだけですので、会場である数理システム社内の人間も認識していない可能性が高いです。数理社への連絡はお控えいただきますようよろしくお願いいたします。

迷った、会場の入り方が分からないなどの場合は

• 当ページにございます「イベントへの問い合わせ」 から
• 主催の twitter : https://twitter.com/simizut22 にリプを送る
• facebook messenger

のいずれかで連絡をしていただけたらと思います